银行压力测试检测是什么？商业银行压力测试报告用什么方法？

银行压力测试检测是什么？商业银行压力测试报告用什么方法？易企检为您分享。

金融机构通常包含银行、证券、保险和信托等单位，其主要有存取款、股票、保险金信托等业务。其中银行业一般会做压力测试报告。

银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。

通俗说，银行压力测试，就是比如遇到突然集中取现、挤兑、准备金率上调等事件，银行资产的应对能力，是否会出现资不抵债等情况。银行压力测试最主要的是控制银行风险，保持流动性。

商业银行压力测试报告具体的测试方法，一般是计算流动性比率、存贷比、流动性缺口率等这些数据，或者查看资产负债表计算资产负债比等。分别在重度、中度、轻度三种情况下，这些数据是否在正常范围。

PS：

银行内部压力测试的类别（根据银行不同会有所区别，我只谈做过的）：

集团层面跨风险（cross-risk）压力测试：

1）定期集团压力测试；

2）一年一度的反向压力测试；

3）一年一次的资本计划（capital planning）压力测试

单一风险类别（single risk type）的压力测试：

1）信用风险；

2）市场风险；

3）操作风险；

4）流动性风险；

5）商业风险

项目，一般针对当前的热点，比如以前做过的针对中国经济下行的压力测试等，这些压力测试是由银行内不同专业部门分工协作的，并不是一个组就可以做所有的事情。

举个集团压力测试的例子：对于国际大型银行，在ICAAP下，银行需要做集团层面的压力测试（Group-wide Stress Testing）；同时，管理层不仅要参与到情景设定的过程中（scenario definition），也要参与到压力测试结果和如何应对（mitigation action）的讨论中。